朱雀DT_EUR/USD

朱雀DT_EUR/USD

sujyaku9090.jpg


EUR/USD1時間チャートにセットするEAです。1時間足でトレンドを求め、トレンド方向にポジションを持ちます。押し目買い、戻り売りが基本ですので、トレンドの変わり目で損切りが発生します。取引数は少ないですが、過去10年間の結果はほぼ安定していると言っていいと思います。月単位ではなく、年単位で判断していくEAです。


○バックテスト

バックテストはFXDDのデータを使用して、スプレッド2.0で行っています。バックテストとフォワードテストの食い違いが極力起きないように、当EAのオシレーターなどの判定は現在値でなく全て終値で判定しています。


○私の作成するEA全てに言えることですが、3年間のバックテストで結果の出るロジックを作成します。この時点ではストップロスもテイクプロフィットも設定しません。


○取引数が少ないので、5年間のバックテスト結果を出してみました。


2009/04/01〜2014/04/01までのバックテスト

(初期設定)

Buy_order_TP = 75

Buy_order_SL = 150

Sell_order_TP = 150

Sell_order_SL = 75

初期設定は、ドローダウンの小ささに気を遣って設定しています。

→テスト結果
sujyaku1.0-2009.gif

総純利益  8316.53
最大ドローダウン  1145.47 (8.58%)
プロフィットファクター 1.61
総トレード数   669
年間133ポジションです。月間11ポジション。このEAはやはりポートフォリオの一つとして稼働させるEAだと思います。

○このEAについてはLCとTPに悩みました。LC,TPともに設定しない結果が案外良いのです。

sujyaku1.0-lc0.gif
Total net profit  10076.05
Maximal drawdown 1516.31(10.02%)
pf  1.82
Total Trades 664

○しかし、LC,TPを全く設定しないのは危険ではあります。
そこで、LC=300,TP=300にすると少し似たような結果になります。

sujyaku1.0-lc300.gif
Total net profit  9976.20
Maximal drawdown 1516.31(10.09%)
pf  1.80
Total Trades 664

○ちなみにSLを200,TPを100にして勝率アップを目指してみました。しかし、勝率に大きな差は出ません。でも、収益は上がり、ドローダウンは下がっています。

sujyaku1.0-100200.gif
Total net profit  10447.53
Maximal drawdown 1468.81(9.55%)
pf  1.85
Total Trades 664

このあたりは使用する方の好みだと思います。



○破綻しないことの確認として10年間のバックテストをしてみました。このテストが悪ければ、EAとしてお蔵入りということになります。

2005/04/01〜2014/04/01までのバックテスト

sujyaku1.0-2005.gif
Total net profit   11657.63
Maximal drawdown  1205.50 (10.76%)
Total trades   1136



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販売委託 fx-on 販売中
29,800円

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朱雀DT_EUR/USD | fx-on.com

EAは自動売買を行うプログラムですが、24時間365日ほったらかしにしておいていいものではないと思います。EAは人間が管理して運用する道具だと思います。重要指標発表前後や極端に取引量が低くなる年末年始、またサブプライムショックのような経済の激動時などには適宜手動で対応して頂くなどの対応が必要な場合があります。十分ご注意下さい。


○本EAは過去のデータに基づき計算したものであり、将来の利益をお約束するものではありません。予期せぬバグの発生やサーバーのエラー等に関して責任は負いかねますのであらかじめご了承下さい。本EAのご使用により生じたいかなる結果につきましても、作成者は一切の責任を負いません。ご使用に当たっては、デモ口座で動作を確認され、リスクを把握された上で、実稼働して下さい。


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  • 渋柿
  • A型・水瓶座
  • FXトレードしかしていないからFXトレーダー。 耽美主義者。ストラディバリウスのような神経を持っているので、人との交流は苦手。異見、反論に興味なし。

このブログ記事について

このページは、shibugakiが2014年10月 6日 09:55に書いたブログ記事です。

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