in-cep-tion_v1.0_eur/usd

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EUR/USD30分チャートにセットするEAです。1時間足でトレンドを求め、トレンド方向に最大5ポジションを持ちます。押し目買い、戻り売りが基本ですので、トレンドの変わり目で損切りが発生します。週末の金曜日はそれまでと反対の動きが出たり、月曜日は窓あけなどで不利な約定を強いられることもあり、全ての金曜日に新たなポジションを持たない設定にしました。


○バックテスト

バックテストはFXDDのデータを使用して、スプレッド2.0で行っています。バックテストとフォワードテストの食い違いが極力起きないように、当EAのオシレーター、レートなどの判定は現在値でなく全て終値で判定しています。


○私の作成するEA全てに言えることですが、3年間のバックテストで結果の出るロジックを作成します。この時点ではストップロスもテイクプロフィットも設定しません。ロジックが有効であればストップロスもテイクプロフィットも必要ないと思っています。ロジックが出来た後にストップロスとテイクプロフィットの初期値を決めるので、いずれもやや広めの設定になっています。


○ストップロスは安全のために設けています。通常、ストップロス及びテイクプロフィットに達する前にポジションは決済されます。初期設定で、10年間で2571回のポジションを取り、ストップロスにかかったのは27回です。



○2011/04/01〜2014/04/01までのバックテスト

BuyOrder_Limit 初期設定=200

 買いポジジョンの利益確定値をPIPSで指定

BuyOrder_Stop 初期設定=200

 買いポジションの損切り値をPIPSで指定

SellOrder_Limit 初期設定=200

 売りポジジョンの利益確定値をPIPSで指定

SellOrder_Stop 初期設定=200

    売りポジションの損切り値をPIPSで指定


→テスト結果
inception_v.1.0-2011.gif


総純利益  9467.60
最大ドローダウン  791.32. (5.45%)
プロフィットファクター 1.99
総トレード数  896


○ロジックの確認として、ストップロス,テイクプロフィットともに設定しない結果。

stop = 0

Limit = 0

inception_v.1.0-2011-lc0.gif

総純利益 9365.70
最大ドローダウン 795.30(10.02%)
プロフィットファクター  1.97
総トレード数 896
※危険ですのでSL,TPは必ず設定して下さい。


○試みにストップロス=100,テイクプロフィット=100でテスト。

stop = 100

Limit = 100

inception_v.1.0-2011_100100.gif

総純利益 8383.87
最大ドローダウン 871.88 (6.21%)
プロフィットファクター  1.79
総トレード数 899
200pipsのロスカットに耐えられないという方はこの設定でもいいかもしれません。



ポジション数を1つ減らしてsell=4,buy=4にしてみました。


inception_v.1.0-pos4.gif

総純利益 8795.08
最大ドローダウン 791.32 (5.58%)
プロフィットファクター  1.93
総トレード数 876
初期設定に比べて総純利益が減るのは仕方がないことでしょうか・・。



○試みにスプレッド4pipsでテスト。

stop = 200

Limit =200

→テスト結果

inception_v.1.0-2011-sp40.gif

総純利益 7682.05
最大ドローダウン 862.70(7.15%)
プロフィットファクター 1.76
総トレード数 896



○最後に破綻しないことの確認として10年間のバックテストをしてみます。このテストが悪ければ、例によってEAとしてお蔵入りということになります。今回はストップロス、テイクプロフィットともに設定せずにテストしてみました。

2005/04/01〜2014/04/01までのバックテスト

stop = 0

Limit = 0

inception_v.1.0-2005.lc0.gif


総純利益 16245.71
最大ドローダウン 2927.52(21.23%)
総トレード数  2569
※危険ですのでストップロス,テイクプロフィットは必ず設定して下さい。

停滞するときやドローダウンするときもありますが、過去のデータではロジックに大きな破綻はないようです。


○ご質問をいただきましたので、ポジションを「2」にしてバックテストを行いました。

inception_v.1.0-pos2.gif

総純利益 4657.43
最大ドローダウン 684.34 (6.15%)
プロフィットファクター 1.56
総トレード数 688

やはり、パフォーマンスは落ちます。5千通貨で2ポジションの設定より、2千通貨で5ポジションの設定の方が、バックテストではいい結果が残っています。

また、ナンピンのようなポジションの取り方をすることがありますが、ナンピン及びマーチンゲールのロジックは使用しておりません。戻り、押し目、と判断したときに、ポジションを取っていくという設定です。参考のため、画像を下に表示しておきます。

inception-position.png


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販売委託 fx-on
in-cep-tion_eur/usd | fx-on.com
29,800円
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in-cep-tion_eur/usd | fx-on.com

EAは自動売買を行うプログラムですが、24時間365日ほったらかしにしておいていいものではないと思います。EAは人間が管理して運用する道具だと思います。重要指標発表前後や極端に取引量が低くなる年末年始、またサブプライムショックのような経済の激動時などには適宜手動で対応して頂くなどの対応が必要な場合があります。十分ご注意下さい。


○本EAは過去のデータに基づき計算したものであり、将来の利益をお約束するものではありません。予期せぬバグの発生やサーバーのエラー等に関して責任は負いかねますのであらかじめご了承下さい。本EAのご使用により生じたいかなる結果につきましても、作成者は一切の責任を負いません。ご使用に当たっては、デモ口座で動作を確認され、リスクを把握された上で、実稼働して下さい。


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  • 渋柿
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  • FXトレードしかしていないからFXトレーダー。 耽美主義者。ストラディバリウスのような神経を持っているので、人との交流は苦手。異見、反論に興味なし。

このブログ記事について

このページは、shibugakiが2014年10月22日 11:09に書いたブログ記事です。

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