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in-cep-tionのマイナーバージョンアップ

in-cep-tionのマイナーバージョンアップをしました。
ポジションを取る際の条件をロジックに従って強固なものにしました。ブローカーによってなるべく差が出ないためのバージョンアップです。FXDDのデータを使用してのバックテストでは、3年間でポジションが3つ減り、獲得pipsが減りましたが、売買過程での大きな差は出ていません。


inception_v.1.0.1-2011.gif



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販売委託 fx-on
in-cep-tion_eur/usd | fx-on.com
29,800円
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in-cep-tion_v1.0_eur/usd

in-cep-tion_eur/usd  


in-cep-tion90.jpg


EUR/USD30分チャートにセットするEAです。1時間足でトレンドを求め、トレンド方向に最大5ポジションを持ちます。押し目買い、戻り売りが基本ですので、トレンドの変わり目で損切りが発生します。週末の金曜日はそれまでと反対の動きが出たり、月曜日は窓あけなどで不利な約定を強いられることもあり、全ての金曜日に新たなポジションを持たない設定にしました。


○バックテスト

バックテストはFXDDのデータを使用して、スプレッド2.0で行っています。バックテストとフォワードテストの食い違いが極力起きないように、当EAのオシレーター、レートなどの判定は現在値でなく全て終値で判定しています。


○私の作成するEA全てに言えることですが、3年間のバックテストで結果の出るロジックを作成します。この時点ではストップロスもテイクプロフィットも設定しません。ロジックが有効であればストップロスもテイクプロフィットも必要ないと思っています。ロジックが出来た後にストップロスとテイクプロフィットの初期値を決めるので、いずれもやや広めの設定になっています。


○ストップロスは安全のために設けています。通常、ストップロス及びテイクプロフィットに達する前にポジションは決済されます。初期設定で、10年間で2571回のポジションを取り、ストップロスにかかったのは27回です。



○2011/04/01〜2014/04/01までのバックテスト

BuyOrder_Limit 初期設定=200

 買いポジジョンの利益確定値をPIPSで指定

BuyOrder_Stop 初期設定=200

 買いポジションの損切り値をPIPSで指定

SellOrder_Limit 初期設定=200

 売りポジジョンの利益確定値をPIPSで指定

SellOrder_Stop 初期設定=200

    売りポジションの損切り値をPIPSで指定


→テスト結果
inception_v.1.0-2011.gif


総純利益  9467.60
最大ドローダウン  791.32. (5.45%)
プロフィットファクター 1.99
総トレード数  896


○ロジックの確認として、ストップロス,テイクプロフィットともに設定しない結果。

stop = 0

Limit = 0

inception_v.1.0-2011-lc0.gif

総純利益 9365.70
最大ドローダウン 795.30(10.02%)
プロフィットファクター  1.97
総トレード数 896
※危険ですのでSL,TPは必ず設定して下さい。


○試みにストップロス=100,テイクプロフィット=100でテスト。

stop = 100

Limit = 100

inception_v.1.0-2011_100100.gif

総純利益 8383.87
最大ドローダウン 871.88 (6.21%)
プロフィットファクター  1.79
総トレード数 899
200pipsのロスカットに耐えられないという方はこの設定でもいいかもしれません。



ポジション数を1つ減らしてsell=4,buy=4にしてみました。


inception_v.1.0-pos4.gif

総純利益 8795.08
最大ドローダウン 791.32 (5.58%)
プロフィットファクター  1.93
総トレード数 876
初期設定に比べて総純利益が減るのは仕方がないことでしょうか・・。



○試みにスプレッド4pipsでテスト。

stop = 200

Limit =200

→テスト結果

inception_v.1.0-2011-sp40.gif

総純利益 7682.05
最大ドローダウン 862.70(7.15%)
プロフィットファクター 1.76
総トレード数 896



○最後に破綻しないことの確認として10年間のバックテストをしてみます。このテストが悪ければ、例によってEAとしてお蔵入りということになります。今回はストップロス、テイクプロフィットともに設定せずにテストしてみました。

2005/04/01〜2014/04/01までのバックテスト

stop = 0

Limit = 0

inception_v.1.0-2005.lc0.gif


総純利益 16245.71
最大ドローダウン 2927.52(21.23%)
総トレード数  2569
※危険ですのでストップロス,テイクプロフィットは必ず設定して下さい。

停滞するときやドローダウンするときもありますが、過去のデータではロジックに大きな破綻はないようです。


○ご質問をいただきましたので、ポジションを「2」にしてバックテストを行いました。

inception_v.1.0-pos2.gif

総純利益 4657.43
最大ドローダウン 684.34 (6.15%)
プロフィットファクター 1.56
総トレード数 688

やはり、パフォーマンスは落ちます。5千通貨で2ポジションの設定より、2千通貨で5ポジションの設定の方が、バックテストではいい結果が残っています。

また、ナンピンのようなポジションの取り方をすることがありますが、ナンピン及びマーチンゲールのロジックは使用しておりません。戻り、押し目、と判断したときに、ポジションを取っていくという設定です。参考のため、画像を下に表示しておきます。

inception-position.png


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販売委託 fx-on
in-cep-tion_eur/usd | fx-on.com
29,800円
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in-cep-tion_eur/usd | fx-on.com

EAは自動売買を行うプログラムですが、24時間365日ほったらかしにしておいていいものではないと思います。EAは人間が管理して運用する道具だと思います。重要指標発表前後や極端に取引量が低くなる年末年始、またサブプライムショックのような経済の激動時などには適宜手動で対応して頂くなどの対応が必要な場合があります。十分ご注意下さい。


○本EAは過去のデータに基づき計算したものであり、将来の利益をお約束するものではありません。予期せぬバグの発生やサーバーのエラー等に関して責任は負いかねますのであらかじめご了承下さい。本EAのご使用により生じたいかなる結果につきましても、作成者は一切の責任を負いません。ご使用に当たっては、デモ口座で動作を確認され、リスクを把握された上で、実稼働して下さい。


shibugaki-squar.jpgのサムネール画像

朱雀DT_EUR/USD

朱雀DT_EUR/USD

sujyaku9090.jpg


EUR/USD1時間チャートにセットするEAです。1時間足でトレンドを求め、トレンド方向にポジションを持ちます。押し目買い、戻り売りが基本ですので、トレンドの変わり目で損切りが発生します。取引数は少ないですが、過去10年間の結果はほぼ安定していると言っていいと思います。月単位ではなく、年単位で判断していくEAです。


○バックテスト

バックテストはFXDDのデータを使用して、スプレッド2.0で行っています。バックテストとフォワードテストの食い違いが極力起きないように、当EAのオシレーターなどの判定は現在値でなく全て終値で判定しています。


○私の作成するEA全てに言えることですが、3年間のバックテストで結果の出るロジックを作成します。この時点ではストップロスもテイクプロフィットも設定しません。


○取引数が少ないので、5年間のバックテスト結果を出してみました。


2009/04/01〜2014/04/01までのバックテスト

(初期設定)

Buy_order_TP = 75

Buy_order_SL = 150

Sell_order_TP = 150

Sell_order_SL = 75

初期設定は、ドローダウンの小ささに気を遣って設定しています。

→テスト結果
sujyaku1.0-2009.gif

総純利益  8316.53
最大ドローダウン  1145.47 (8.58%)
プロフィットファクター 1.61
総トレード数   669
年間133ポジションです。月間11ポジション。このEAはやはりポートフォリオの一つとして稼働させるEAだと思います。

○このEAについてはLCとTPに悩みました。LC,TPともに設定しない結果が案外良いのです。

sujyaku1.0-lc0.gif
Total net profit  10076.05
Maximal drawdown 1516.31(10.02%)
pf  1.82
Total Trades 664

○しかし、LC,TPを全く設定しないのは危険ではあります。
そこで、LC=300,TP=300にすると少し似たような結果になります。

sujyaku1.0-lc300.gif
Total net profit  9976.20
Maximal drawdown 1516.31(10.09%)
pf  1.80
Total Trades 664

○ちなみにSLを200,TPを100にして勝率アップを目指してみました。しかし、勝率に大きな差は出ません。でも、収益は上がり、ドローダウンは下がっています。

sujyaku1.0-100200.gif
Total net profit  10447.53
Maximal drawdown 1468.81(9.55%)
pf  1.85
Total Trades 664

このあたりは使用する方の好みだと思います。



○破綻しないことの確認として10年間のバックテストをしてみました。このテストが悪ければ、EAとしてお蔵入りということになります。

2005/04/01〜2014/04/01までのバックテスト

sujyaku1.0-2005.gif
Total net profit   11657.63
Maximal drawdown  1205.50 (10.76%)
Total trades   1136



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販売委託 fx-on 販売中
29,800円

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朱雀DT_EUR/USD | fx-on.com

EAは自動売買を行うプログラムですが、24時間365日ほったらかしにしておいていいものではないと思います。EAは人間が管理して運用する道具だと思います。重要指標発表前後や極端に取引量が低くなる年末年始、またサブプライムショックのような経済の激動時などには適宜手動で対応して頂くなどの対応が必要な場合があります。十分ご注意下さい。


○本EAは過去のデータに基づき計算したものであり、将来の利益をお約束するものではありません。予期せぬバグの発生やサーバーのエラー等に関して責任は負いかねますのであらかじめご了承下さい。本EAのご使用により生じたいかなる結果につきましても、作成者は一切の責任を負いません。ご使用に当たっては、デモ口座で動作を確認され、リスクを把握された上で、実稼働して下さい。


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みんなのシストレに白虎DT

白虎DT_EUR/USDがトレイダーズ証券さんのみんなのシストレに採用されました。口座を作ればポートフォリオの一つとして試していただけるということですね。口座をすでに持っている方はすぐに試していただける。

トレイダーズ証券
トレイダーズ証券「みんなのシストレ」

特に極端な最適化をしていないEAですが、中長期で見れば、破綻の危険性が少ないEAに仕上がっていると思います。詳細はこちらで確認して下さい。

販売はfx-onさんで
白虎DT EUR/USD

 EAは過去のデータに基づき計算したものであり、将来の利益をお約束するものではありません。本EAのご使用により生じたいかなる結果につきましても、作成者は一切の責任を負いません。ご使用に当たっては、デモ口座で動作を確認され、リスクを把握された上で、実稼働して下さい。


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白虎UC_v1.0.1のバックテスト結果

今回、白虎UC USD/CHFのバージョンアップをして、雇用統計の日に新しいポジションを持たないように初期設定をしたのだけれど、実はこのEAに関しては、3年間のバックテストで、雇用統計の日にポジションを持っていた方がいい結果を出している。しかし、明日のことは誰にも分からないから、リスクを避けた初期設定にした。

○雇用統計の日に新しいポジションを持たない設定
Total net profit=4820.77
Maximal drawdown=848.59 (7.02%)
Profit factor=1.96

byakko-uc-v1.0.1-7.gifのサムネール画像

○雇用統計の日にポジションを制限しない設定
Total net profit=5232.43
Maximal drawdown=848.59 (7.01%)
Profit factor=2.03

byakko-uc-v1.0.1-0.gif

3年間、雇用統計の日に持っていたポジションで損失を出していないことの証明にはならないが、少なくとも利益を伸ばしていることの証にはなっている。


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わたしの制作するEAはLCとTPにあまり影響を受けない。

○LC,TPともに設定していないバックテスト
Total net profit=5356.14
Maximal drawdown=850.26 (6.94%)
Profit factor=2.09

byakko-uc-v1.0.1-lc0.gif


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○ちなみに2005年からの初期設定でのバックテスト
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白虎UC_USDCHF | fx-on.com販売委託 fx-on   フォワードテスト実施中です。

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  • 渋柿
  • A型・水瓶座
  • FXトレードしかしていないからFXトレーダー。 耽美主義者。ストラディバリウスのような神経を持っているので、人との交流は苦手。異見、反論に興味なし。

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