1月の雇用統計にかかるEAの設定について

お知らせ致します。

2015年1月の米雇用統計の発表は、第2週の1月9日の金曜日に予定されています。
in-cep-tion以外のEAにおいては、第一週の金曜日の取引を制限する設定になっていますので、今月の雇用統計の日に新たなポジションを取らないようにするためには、設定の一時的変更が必要になります。

(A) 1月2日も1月9日も稼働させない場合は、
パラメーターのFriday_trade_stopをFriday_trade_stop=14にして下さい。

(B) 1月2日を稼働させ、1月9日には新たなポジションを取らないようにするには、
1.Friday_trade_stop=0にしておいて、1月3日〜1月8日の間にFriday_trade_stop=14にする
2.Friday_trade_stop=0にしておいて、1月9日の朝に手動でEAを停止する。(この場合は既にポジションを持っていた場合には手動で決済していただくことになります)
いずれかの対応が必要になります。

上記(A)の場合も(B)の場合も、1月12日の月曜日にはFriday_trade_stopの設定を、元に戻すことを忘れないようにして下さい。

よろしくお願いします。

渋柿

EAは人間が使う道具である

EAは人間が「使う」道具である。これはいつも私が言っていることだが、案外「使っていない」人が多いことに気がついた。ネットで購入したEAにはバックテストが紹介されている。綺麗な右肩上がりだ。だけれど、EAはチャートを見れないと私は思っている。移動平均線は知っているし、各種のオシレーターの値も知っている。10本前100本前の安値高値も瞬時に理解できる。でもEAはチャートは見れない。

チャートを見られるのは人間だけなのだと思う。人間は見事にチャートを判断する。4時間足を見れば上げトレンドなのか下げなのかレンジなのか簡単に判断できる。ダウ理論なんて知らなくてもだ。

かく言う私も、以前はEAを拝んでいた。お金を出して買ったEAなら尚更だ。トレンドを簡単に判断できる一方で、人間は自分が金銭と交換に手に入れたEAを貴重であると判断し、自分の手で操作するのを躊躇する。フリーのEAでも使えるものはあるのだけれど、それらは1ヶ月で結果が出ないと簡単に捨てられてしまう。これが人間の心理というものだろうか。

もっと自由になってもいいのではないかと思う。手に入れたiphoneを自分なりにデコってしまう人は多いし、念願の大型バイクを手に入れれば、カスタマイズしない人はいないのではないか。

上げトレンドならEAの売りポジション数を0にしておけばいいし、上下に荒れている相場なら一時稼働停止するのも手だ。これはEAによってその性格が違うので、EAを購入したらそのEAの特性を早く知ることが大事だと思う。

もちろん、EAを製作する側は、なんとか、色々な相場で勝ち越しを続けていくEAを何ヶ月もかけて作っている。でも、使う立場になれば、もっと自分の裁量を入れてもいいと思うのだ。

私も購入したスキャル系のEAを3本持っている。購入したEAの動きを1ヶ月も見れば、どういうところでポジションを取るのかはだいたい解ってくる。だから、1本のEAは上げ相場なら売りポジションは0にする。例えば今ドル円を売るポジションを取るのはリスクが高すぎると思うので、売りの発注はしないようにする。これだけで、無駄なトレードを少なくできる可能性がある。

レンジに強く、日本時間の動きの少ない時間に利益を積み重ねるEAもある。だけれど、日銀総裁のパフォーマンスで一気にやられてしまうこともある。会見の1時間前にスマホからEAを停めていれば、いや、会社に出かける前にEAを停めていれば、損失は免れる。

トレンドフォロー系のEAがポジションを取ったら、自分の相場観と照らし合わせて、損切りだけ入れておいてEAを停めてしまう手もある。そうすれば、稀に大きなpips
を手にできたりもする。

EAを神様のように扱う必要はない。あなたは自由な存在だ。そしてEAはあなたが使う道具なのだから。

リスクを抑えてシンプルに
in-cep-tion_eur/usd
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EA作成作法

他の方がどんなEAの作成の仕方をしているのかは全く知らないが、わたしは、とにかくチャートを見続けることが多い。チャートを見ながら頭の中でトレードをする。本当はプランが浮かんだらForexTesterで試してみるべきだろうが、わたしはどうもForexTesterが苦手だ。手間がかかるし時間を食う。頭の中でトレードする方が早い。しかし、これが疲れる。2時間チャートを見続けていたら、ヘトヘトになる。甘いものを食べたくなる。脳が欲しているわけだ。

そのあとで、頭の中の方法をプログラムに落としてSLもTPも入れずに3年間のバックテストをしてみる。ロジックに有利性があればSLもTPも要らないと思っている。まぁ、簡単には利益は出ない。試行錯誤が始まる。これも時間がかかる。3年間のテストでいい結果が出れば、10年間をテストする。緊張するのはこの時かな。10年間でいい結果が出なければ、EAとしては没っする。納得の範疇に収まるEAができるまでに1ヶ月以上はかかるのが常だ。

こんなことの繰り返しだけれど、昨日、fx-onさんで、あるレポートを見た。わたしには永久に書けないレポートだ。このレポートの正誤に責任は持たないが、勉強にはなる。EA販売の宣伝は付いているけれど、無料なので読んで損はないと思う。EAを判断する際の目は養われるだろう。

in-cep-tion_v1.0_eur/usd

in-cep-tion_eur/usd  


in-cep-tion90.jpg


EUR/USD30分チャートにセットするEAです。1時間足でトレンドを求め、トレンド方向に最大5ポジションを持ちます。押し目買い、戻り売りが基本ですので、トレンドの変わり目で損切りが発生します。週末の金曜日はそれまでと反対の動きが出たり、月曜日は窓あけなどで不利な約定を強いられることもあり、全ての金曜日に新たなポジションを持たない設定にしました。


○バックテスト

バックテストはFXDDのデータを使用して、スプレッド2.0で行っています。バックテストとフォワードテストの食い違いが極力起きないように、当EAのオシレーター、レートなどの判定は現在値でなく全て終値で判定しています。


○私の作成するEA全てに言えることですが、3年間のバックテストで結果の出るロジックを作成します。この時点ではストップロスもテイクプロフィットも設定しません。ロジックが有効であればストップロスもテイクプロフィットも必要ないと思っています。ロジックが出来た後にストップロスとテイクプロフィットの初期値を決めるので、いずれもやや広めの設定になっています。


○ストップロスは安全のために設けています。通常、ストップロス及びテイクプロフィットに達する前にポジションは決済されます。初期設定で、10年間で2571回のポジションを取り、ストップロスにかかったのは27回です。



○2011/04/01〜2014/04/01までのバックテスト

BuyOrder_Limit 初期設定=200

 買いポジジョンの利益確定値をPIPSで指定

BuyOrder_Stop 初期設定=200

 買いポジションの損切り値をPIPSで指定

SellOrder_Limit 初期設定=200

 売りポジジョンの利益確定値をPIPSで指定

SellOrder_Stop 初期設定=200

    売りポジションの損切り値をPIPSで指定


→テスト結果
inception_v.1.0-2011.gif


総純利益  9467.60
最大ドローダウン  791.32. (5.45%)
プロフィットファクター 1.99
総トレード数  896


○ロジックの確認として、ストップロス,テイクプロフィットともに設定しない結果。

stop = 0

Limit = 0

inception_v.1.0-2011-lc0.gif

総純利益 9365.70
最大ドローダウン 795.30(10.02%)
プロフィットファクター  1.97
総トレード数 896
※危険ですのでSL,TPは必ず設定して下さい。


○試みにストップロス=100,テイクプロフィット=100でテスト。

stop = 100

Limit = 100

inception_v.1.0-2011_100100.gif

総純利益 8383.87
最大ドローダウン 871.88 (6.21%)
プロフィットファクター  1.79
総トレード数 899
200pipsのロスカットに耐えられないという方はこの設定でもいいかもしれません。



ポジション数を1つ減らしてsell=4,buy=4にしてみました。


inception_v.1.0-pos4.gif

総純利益 8795.08
最大ドローダウン 791.32 (5.58%)
プロフィットファクター  1.93
総トレード数 876
初期設定に比べて総純利益が減るのは仕方がないことでしょうか・・。



○試みにスプレッド4pipsでテスト。

stop = 200

Limit =200

→テスト結果

inception_v.1.0-2011-sp40.gif

総純利益 7682.05
最大ドローダウン 862.70(7.15%)
プロフィットファクター 1.76
総トレード数 896



○最後に破綻しないことの確認として10年間のバックテストをしてみます。このテストが悪ければ、例によってEAとしてお蔵入りということになります。今回はストップロス、テイクプロフィットともに設定せずにテストしてみました。

2005/04/01〜2014/04/01までのバックテスト

stop = 0

Limit = 0

inception_v.1.0-2005.lc0.gif


総純利益 16245.71
最大ドローダウン 2927.52(21.23%)
総トレード数  2569
※危険ですのでストップロス,テイクプロフィットは必ず設定して下さい。

停滞するときやドローダウンするときもありますが、過去のデータではロジックに大きな破綻はないようです。


○ご質問をいただきましたので、ポジションを「2」にしてバックテストを行いました。

inception_v.1.0-pos2.gif

総純利益 4657.43
最大ドローダウン 684.34 (6.15%)
プロフィットファクター 1.56
総トレード数 688

やはり、パフォーマンスは落ちます。5千通貨で2ポジションの設定より、2千通貨で5ポジションの設定の方が、バックテストではいい結果が残っています。

また、ナンピンのようなポジションの取り方をすることがありますが、ナンピン及びマーチンゲールのロジックは使用しておりません。戻り、押し目、と判断したときに、ポジションを取っていくという設定です。参考のため、画像を下に表示しておきます。

inception-position.png


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販売委託 fx-on
in-cep-tion_eur/usd | fx-on.com
29,800円
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in-cep-tion_eur/usd | fx-on.com

EAは自動売買を行うプログラムですが、24時間365日ほったらかしにしておいていいものではないと思います。EAは人間が管理して運用する道具だと思います。重要指標発表前後や極端に取引量が低くなる年末年始、またサブプライムショックのような経済の激動時などには適宜手動で対応して頂くなどの対応が必要な場合があります。十分ご注意下さい。


○本EAは過去のデータに基づき計算したものであり、将来の利益をお約束するものではありません。予期せぬバグの発生やサーバーのエラー等に関して責任は負いかねますのであらかじめご了承下さい。本EAのご使用により生じたいかなる結果につきましても、作成者は一切の責任を負いません。ご使用に当たっては、デモ口座で動作を確認され、リスクを把握された上で、実稼働して下さい。


shibugaki-squar.jpgのサムネール画像

朱雀DT_EUR/USD

朱雀DT_EUR/USD

sujyaku9090.jpg


EUR/USD1時間チャートにセットするEAです。1時間足でトレンドを求め、トレンド方向にポジションを持ちます。押し目買い、戻り売りが基本ですので、トレンドの変わり目で損切りが発生します。取引数は少ないですが、過去10年間の結果はほぼ安定していると言っていいと思います。月単位ではなく、年単位で判断していくEAです。


○バックテスト

バックテストはFXDDのデータを使用して、スプレッド2.0で行っています。バックテストとフォワードテストの食い違いが極力起きないように、当EAのオシレーターなどの判定は現在値でなく全て終値で判定しています。


○私の作成するEA全てに言えることですが、3年間のバックテストで結果の出るロジックを作成します。この時点ではストップロスもテイクプロフィットも設定しません。


○取引数が少ないので、5年間のバックテスト結果を出してみました。


2009/04/01〜2014/04/01までのバックテスト

(初期設定)

Buy_order_TP = 75

Buy_order_SL = 150

Sell_order_TP = 150

Sell_order_SL = 75

初期設定は、ドローダウンの小ささに気を遣って設定しています。

→テスト結果
sujyaku1.0-2009.gif

総純利益  8316.53
最大ドローダウン  1145.47 (8.58%)
プロフィットファクター 1.61
総トレード数   669
年間133ポジションです。月間11ポジション。このEAはやはりポートフォリオの一つとして稼働させるEAだと思います。

○このEAについてはLCとTPに悩みました。LC,TPともに設定しない結果が案外良いのです。

sujyaku1.0-lc0.gif
Total net profit  10076.05
Maximal drawdown 1516.31(10.02%)
pf  1.82
Total Trades 664

○しかし、LC,TPを全く設定しないのは危険ではあります。
そこで、LC=300,TP=300にすると少し似たような結果になります。

sujyaku1.0-lc300.gif
Total net profit  9976.20
Maximal drawdown 1516.31(10.09%)
pf  1.80
Total Trades 664

○ちなみにSLを200,TPを100にして勝率アップを目指してみました。しかし、勝率に大きな差は出ません。でも、収益は上がり、ドローダウンは下がっています。

sujyaku1.0-100200.gif
Total net profit  10447.53
Maximal drawdown 1468.81(9.55%)
pf  1.85
Total Trades 664

このあたりは使用する方の好みだと思います。



○破綻しないことの確認として10年間のバックテストをしてみました。このテストが悪ければ、EAとしてお蔵入りということになります。

2005/04/01〜2014/04/01までのバックテスト

sujyaku1.0-2005.gif
Total net profit   11657.63
Maximal drawdown  1205.50 (10.76%)
Total trades   1136



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販売委託 fx-on 販売中
29,800円

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朱雀DT_EUR/USD | fx-on.com

EAは自動売買を行うプログラムですが、24時間365日ほったらかしにしておいていいものではないと思います。EAは人間が管理して運用する道具だと思います。重要指標発表前後や極端に取引量が低くなる年末年始、またサブプライムショックのような経済の激動時などには適宜手動で対応して頂くなどの対応が必要な場合があります。十分ご注意下さい。


○本EAは過去のデータに基づき計算したものであり、将来の利益をお約束するものではありません。予期せぬバグの発生やサーバーのエラー等に関して責任は負いかねますのであらかじめご了承下さい。本EAのご使用により生じたいかなる結果につきましても、作成者は一切の責任を負いません。ご使用に当たっては、デモ口座で動作を確認され、リスクを把握された上で、実稼働して下さい。


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