みんなのシストレに白虎DT

白虎DT_EUR/USDがトレイダーズ証券さんのみんなのシストレに採用されました。口座を作ればポートフォリオの一つとして試していただけるということですね。口座をすでに持っている方はすぐに試していただける。

トレイダーズ証券
トレイダーズ証券「みんなのシストレ」

特に極端な最適化をしていないEAですが、中長期で見れば、破綻の危険性が少ないEAに仕上がっていると思います。詳細はこちらで確認して下さい。

販売はfx-onさんで
白虎DT EUR/USD

 EAは過去のデータに基づき計算したものであり、将来の利益をお約束するものではありません。本EAのご使用により生じたいかなる結果につきましても、作成者は一切の責任を負いません。ご使用に当たっては、デモ口座で動作を確認され、リスクを把握された上で、実稼働して下さい。


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白虎UC_v1.0.1のバックテスト結果

今回、白虎UC USD/CHFのバージョンアップをして、雇用統計の日に新しいポジションを持たないように初期設定をしたのだけれど、実はこのEAに関しては、3年間のバックテストで、雇用統計の日にポジションを持っていた方がいい結果を出している。しかし、明日のことは誰にも分からないから、リスクを避けた初期設定にした。

○雇用統計の日に新しいポジションを持たない設定
Total net profit=4820.77
Maximal drawdown=848.59 (7.02%)
Profit factor=1.96

byakko-uc-v1.0.1-7.gifのサムネール画像

○雇用統計の日にポジションを制限しない設定
Total net profit=5232.43
Maximal drawdown=848.59 (7.01%)
Profit factor=2.03

byakko-uc-v1.0.1-0.gif

3年間、雇用統計の日に持っていたポジションで損失を出していないことの証明にはならないが、少なくとも利益を伸ばしていることの証にはなっている。


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わたしの制作するEAはLCとTPにあまり影響を受けない。

○LC,TPともに設定していないバックテスト
Total net profit=5356.14
Maximal drawdown=850.26 (6.94%)
Profit factor=2.09

byakko-uc-v1.0.1-lc0.gif


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○ちなみに2005年からの初期設定でのバックテスト
byakko-uc-v1.0.1-2005.gif



白虎UC_USDCHF | fx-on.com販売委託 fx-on   フォワードテスト実施中です。

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白虎DT バージョンアップ

白虎DTをバージョンアップしました。

○変更点 
金曜日のトレードについて、初期設定では第一金曜日と第一土曜日に新たなポジションを取らないようにしました。(サーバー時間) 

<2011年からの初期設定でのバックテスト stop=120,limit=120 >byakko_1.2.1-2011.gifのサムネール画像
Total net profit=9127.21
Maximal drawdown=1503.29(11.77%)
Profit factor=1.66

<2011年からstop=200,limit=200でのテスト>byakko_1.2.1-120200.gifのサムネール画像
Total net profit=9077.61
Maximal drawdown=1517.89(11.87%)
Profit factor=1.65

shibugaki-squar.jpg


<2005年からのバックテスト>
byakko_1.2.1-2005-120.gif


<2005年からstop=200,limit=200でのテスト>
byakko_1.2.1-2005-200.gif



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2011年からのバックテストでは
order_stopとorder_limitを多少変更しても大きな差異は見られませんが、stop=120,limit=120が一番成績がよいので初期設定にしています。

しかし、2005年からのバックテストでは変化が見られます。最大ドローダウンはリーマンショック後の乱高下相場で喫しています(2009/11〜2010/04)。EAは一方的な相場より乱高下に弱いです。

その時の1時間足チャートです。
byakko_dt_2009-11.png


相場が動揺しているときにはEAを停めて様子を見るのも一策だと思います。やはりEAは人間が使う道具です。

※参考までに・・LimitとStopを設定していない結果
2011年から
byakko_1.2.1-lc0.gif

2005年から
byakko_1.2.1-lc0-2005.gif
(これは参考のために公開するものです。危険ですのでLCとTPは必ず設定して下さい)



販売委託 fx-on フォワードテスト実施しています
白虎DT EUR/USD | fx-on.com_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ 


shibugaki-squar.jpg

トレンドフォローEAの負け方

玄武DTのバックテストで、ギリシャ危機の際に2000pipsを超えるドローダウンを出した局面のEUR/USDの4時間足。最大ドローダウンは2011/06/01〜8/20までの間で出しているが、この期間に相場は約800pips(1.4700〜1.3850)のレンジで3往復ほど急落急騰を繰り返している。

ギリシャの国債の格付けはどんどん下げられるが、ECBは支援することを宣言し続ける。相場の動揺は激しいものだ。下げかと思うと、いきなり上げられ、上げかと思うと、途端に下げられる。EAはこれをやられると弱い。1時間足でトレンドを判断し、15分足でポジションを取る玄武は、4時間足で見ると、底で売り、天井で買いを強いられている。こうした乱高下の局面では、しばらくEAを停めることが賢明だと思う。価格の変動に振り回されるより、損失を避けなければならない局面だ。

データを見ると、買いで大きなドローダウンを喫しているのだけれど、それは偶然だと思う。この相場では買いでも売りでも勝てない。チャートはこの後、ユーロの断続的な下げ局面に入り、2012年1月に1.2600前まで下げるのだけれど、そうしたトレンドが続く局面では利益を伸ばしている。

それにしても、半年あまりの間に2100pipsである。ドル円で言えば、8円のレンジを80日間で3往復した後、半年で21円下げたということだ。資金管理が一番大事だと痛感させられる。やはりEAは人間が使う道具である。

eurusdh4_2011060120110820.png

ギリシャ危機について
http://www.costdown.co.jp/blog/2011/12/post_2177.html

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<販売委託>
玄武DT EURUSD
 fx-on.com

フォワードテスト実施中です。

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青龍DT EUR/USD

「青龍DT EUR/USD」      -純粋逆張りEA-

seiryu9090.jpg

  • 逆張りEAです。トレンド方向と逆の方向にポジションを取ります。
    一時間足でトレンドを判断し、30分足でポイントを見つけてポジションを持ちます。
  • バックテストとフォワードテストが大きく相違しないように、オシレーターなどの判定は現在値でなく全て終値で判定しています。
  • ポートフォリオの一つとして。
  • 急激な動きを見せる相場の時などは、2週間前後ポジションを取らないことがあります。


※青龍DTのバージョンアップをしました。(v1.0.2) 2014/12/10

1.内部パラメーターの調整
(カーブフィッティングを避けるため移動平均線の変更は行っていません)
2.SLとTPの変更
3.ポジション数を4に減らしました

バックテストとフォワードテストの相違をできるだけ少なくするために、オシレーターなどの判定は現在値でなく全て終値で判定しています。


青龍のポジションの取り方(1時間チャート)

seiryu_1.0.2.png.png

○2011/04/01〜2014/04/01までのバックテスト

初期設定

Max_Buy_Pos 初期設定=4

 最大買いポジション数

Max_Sell_Pos 初期設定=4

 最大売りポジション数

BuyOrder_Limit 初期設定=120

 買いポジジョンの利益確定値をPIPSで指定

BuyOrder_Stop 初期設定=90

 買いポジションの損切り値をPIPSで指定

SellOrder_Limit 初期設定=120

 売りポジジョンの利益確定値をPIPSで指定

SellOrder_Stop 初期設定=90

 売りポジションの損切り値をPIPSで指定


seiryu-1.0.2_2011_pos4.gif
総純利益=11054.27
最大ドローダウン=967.64 (7.09%)
ブロフィットファクター=2.08
総トレード数=721



○BuyOrder_Limitに制限をかけないために300にしてみました。

BuyOrder_Limit 初期設定=300

BuyOrder_Stop 初期設定=90

SellOrder_Limit 初期設定=300

SellOrder_Stop 初期設定=90


seiryu-1.0.2_2011_pos4_tp300.gif
総純利益=11480.22
最大ドローダウン=1059.90 (7.47%)
ブロフィットファクター=2.12
総トレード数=720

総純利益も伸びますが、最大ドローダウンも大きくなります。



○雇用統計の日にポジションを制限しない設定

seiryu-1.0.2_2011_pos4_ts0.gif
総純利益=10311.50
最大ドローダウン=967.64 (7.12%)
ブロフィットファクター=1.88
総トレード数=765

トレード数は多くなりますが総純利益は少なくなっています。



○最後に破綻しないことの確認として、初期設定での2005年からのバックテストを行います。逆張りだけあって、サブプライム、リーマンショック、ギリシャ危機のときには使えない資産曲線を描いています。ご注意下さい。

seiryu-1.0.2_2005-pos4.gif


逆張りEAのいいところはトレンド転換時に損益が発生しないことです。
逆に悪いところは、一気に価格が飛んでいくと損切りが発生します。


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販売委託 fx-on フォワードテスト実施中
青龍DT_EURUSD | fx-on.com

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※逆張りEAですのでOrder_Stop、Order_Limitともに必ず設定して下さい。

※ユーザーの方の使い方次第だと思います。リスク管理にはご注意下さい。

EAは過去のデータに基づき計算したものであり、将来の利益をお約束するものではありません。本EAのご使用により生じたいかなる結果につきましても、作成者は一切の責任を負いません。ご使用に当たっては、デモ口座で動作を確認され、リスクを把握された上で、実稼働して下さい。

 

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